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Cómo backtest su estrategia comercial correctamente Muchos de los operadores comparten un hábito que backtest sus estrategias comerciales. Backtesting su estrategia comercial no garantiza por sí sola que se convierta en rentable, pero es un gran paso en la dirección correcta. En este artículo examinamos algunos sesgos potenciales que pueden arrastrarse en su backtesting, y vamos a buscar la forma de minimizar el impacto de estos sesgos. Hay muchos problemas que pueden ocurrir cuando backtest su sistema de comercio, pero la mayoría de los problemas caen en una de tres categorías: errores postdictivos, demasiadas variables, o en su defecto para anticiparse a los cambios drásticos en el mercado. Cada uno de estos errores se explica, junto con métodos para evitar errores. Haga clic aquí para aprender a utilizar las Bandas de Bollinger, con un enfoque cuantitativo, estructurado para aumentar sus bordes comerciales y asegurar mayores ganancias con el comercio con Bollinger Bands® Una guía cuantificada. 1. postdictiva Error El error postdictiva es sólo una forma elegante de decir que ha utilizado la información sólo está disponible después de que el hecho de poner a prueba su sistema. Lo creas o no, este es un error muy común al probar los sistemas de comercio. Este error es fácil de hacer. Algunos software le permitirá utilizar los datos de hoy en la prueba de un sistema de comercio, que es siempre un error postdictiva (no sabemos si los datos del día de hoy es útil aún para predecir el futuro, pero ciertamente sé si es útil para predecir el pasado ). Wouldnt que amas para poder utilizar el precio de cierre de la cotización GBP / USD de predecir lo que el mercado va a hacer hoy? Por supuesto que sí, definitivamente lo haría, pero por desgracia, esta información no está disponible para nosotros hasta el día ha terminado. Por ejemplo, usted puede tener un sistema que incorpora el precio de cierre, a continuación, esto obviamente significa que el comercio no puede iniciarse hasta que termine el día. de lo contrario se trata de un error postdictiva. Otro ejemplo puede ayudar a ilustrar el error postdictiva, si usted tiene una regla en su sistema de comercio sobre los precios más altos, entonces usted va a tener un error postdictiva. Esto se debe a los precios más altos se definen a menudo por los datos que viene después, en el futuro. La forma de evitar el error postdictiva es asegurarse de que cuando usted backtest un sistema que sólo la información que está disponible en el pasado en ese punto en el tiempo se utiliza en backtesting. Con backtesting manual o backtesting con el probador de divisas se puede lograr esto con bastante facilidad, pero con automatizado backtesting el error postdictiva puede colarse en su sistema de comercio. 2. demasiadas variables Esto también se conoce como los grados de sesgo de la Libertad. Esto simplemente significa que usted tiene demasiadas variables o indicadores de comercio en su sistema de comercio. Es muy posible para llegar a un sistema de comercio que pueden explicar el comportamiento de precio pasado de un par de divisas. De hecho, los más indicadores que agregue, más fácil se vuelve a menudo. El problema llega cuando quiere aplicar este sistema para el futuro. A menudo, cuando un sistema de comercio tiene demasiados indicadores que puede predecir el comportamiento del mercado durante un periodo de tiempo extremadamente bien. Pero, eso es todo el sistema es bueno para, porque en el futuro el sistema se desmorona. La declaración anterior es a menudo difícil para los comerciantes que vienen a los apretones con, pero es cierto. Considere lo que William Eckhardt, de los Wizards Nuevo Mercado tiene que decir acerca de los sistemas de comercio, en general, las pruebas delicadas que los estadísticos utilizan para exprimir importancia de los datos marginales no tienen cabida en el comercio. Necesitamos embotar instrumentos estadísticos, técnicas robustas. Obviamente, él está advirtiendo en contra de los grados de error de la libertad y lo que sugiere que los sistemas de comercio simples son más propensos a soportar la prueba del tiempo. Esto es absolutamente cierto. Algunos de los sistemas de comercio más poderosas disponibles son extremadamente simple. Tenga esto en mente a medida que el comercio, y a medida que intenta encontrar un sistema de comercio rentable. La mayoría de los comerciantes encontrarán que con la experiencia, se vuelven más propensos a aceptar la opinión de que es preferible negociar más simple sobre un enfoque complejo. 3. Los drásticos cambios en el mercado Muchos comerciantes se olvide de anticipar acontecimientos imprevistos que se producirán en el futuro. Se doesnt importa que usted no sabe lo que va a pasar en el futuro, porque usted sabe esto: habrá momentos en el futuro cuando los mercados se comportan de forma errática. Cuando esto sucede, usted debe haber diseñado su sistema de comercio de permanecer funcionamiento durante estos tiempos. Tal vez algunos ejemplos pueden ayudar con esto: Cuando se encontró a Saddam Hussein (el fin de semana), los mercados de divisas reaccionaron de manera drástica en la apertura de los lunes. Cuando la crisis financiera mundial comenzó a desplegar en septiembre de 2008, la mayoría de los pares de divisas negociadas con mucha más volatilidad que se había visto desde hace años. El hecho es que habrá eventos inesperados en el futuro, y estos eventos afectará a los mercados, por lo que la mejor cosa que puedes hacer es estar preparado. ¿Cómo te preparas para lo inesperado? Considere estas soluciones simples: 1) Exagera sus pérdidas esperadas. Si su backtesting revela una pérdida máxima de $ 5000, asumir una pérdida máxima de $ 10.000. ¿Sus sistemas de comercio siendo rentable en estas condiciones? 2) Decidir sobre un adecuado nivel de riesgo de cada comercio. Recuerde que incluso este nivel de riesgo es probable que se supere. Si usted ha decidido correr el riesgo de 1% en cada operación, se debe asumir que en algún momento en el futuro, es posible que en un comercio y un acontecimiento inesperado se produzca, y su comercio no va a perder un 1%, pero en lugar del 5% se perderá . 3) Usted debe tener un plan de contingencia establecido. Es decir, ¿cómo va a salir de un comercio si algo malo sucede y no se puede acceder a su cuenta? Por ejemplo, ¿qué sucede si su plataforma de negociación es inaccesible y desea desesperadamente salir de un comercio? La mayoría de los corredores ofrecen una línea telefónica a los comerciantes para estos casos. ¿Tiene el número de teléfono? 4) ¿Tiene un conjunto máximo nivel de riesgo? Esto sería aplicable si usted tiene varios comercios abren simultáneamente. Si usted decide arriesgar 1% por el comercio y tiene 7 operaciones abiertas al mismo tiempo, ¿significa esto que se le arriesgando 7% de su cuenta? ¿O has decidido por un nivel máximo de riesgo de, por ejemplo, 3%? Teniendo en cuenta que lo inesperado se producirá, probablemente debería tener un nivel máximo de riesgo para esos momentos en que tiene varias operaciones abiertas. 5) ¿Cuál es la aspiración máxima (cantidad de dinero que su sistema de comercio pierde durante un período prolongado de tiempo) que está dispuesto a tolerar? Teniendo en cuenta que usted (y usted no está solo) son más propensos a sobreestimar la gravedad de disposición del crédito que puede soportar, es importante ser realista. Si pierde 30% de su cuenta va a dejar de operar? ¿Qué pasa si se pierde el 50%? O si usted ve un 70% de su cuenta de desaparecer? Una vez más, la mejor manera de planificar las detracciones es hacer una amplia backtesting para averiguar qué tipo de disposición del crédito históricas tus experiencias sistema de comercio y luego planificar aún peores detracciones en el futuro. Anticipándose a los cambios drásticos en los mercados es la mejor manera de preservar el valor de su cuenta. Así que, ya sabes que los comerciantes exitosos comparten este hábito que backtest sus estrategias comerciales. Usted sabe que el backtesting separa los comerciantes ricos de los que pierden dinero. Usted también sabe varias formas de incorporar backtesting en su régimen de comercio. Y usted sabe de las dificultades que a tener en cuenta cuando se está backtesting, para que pueda obtener el máximo rendimiento del proceso. Pero, ¿qué es exactamente, ¿quieres salir de backtesting su sistema de comercio? En el próximo artículo voy a explorar los efectos secundarios de backtesting. Walter Peters, PhD es un cambista profesional y administrador de dinero para un fondo de divisas privado. Además, Walter es el co-fundador de Fxjake. un recurso para los comerciantes de divisas. Walter le encanta escuchar a otros comerciantes, que se puede llegar por correo electrónico a walterfxjake.